Сравнение MSFT с EVR
MSFT (Microsoft Corporation) and EVR (Evercore Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while EVR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 24.68%/yr for EVR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у EVR с доходностью 5.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.39%, а акции EVR немного впереди с 24.68%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
EVR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.53%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 46.09%
- 3 года*
- 44.27%
- 5 лет*
- 22.48%
- 10 лет*
- 24.68%
Сравнение доходности по годам MSFT и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
EVR Evercore Inc. | 5.58% | 24.25% | 64.35% | 60.59% | -17.60% | 26.29% | 51.68% | 7.39% | -18.93% | 33.42% |
Correlation
The correlation between MSFT and EVR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2006 г. | 0.37 |
The correlation between MSFT and EVR shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
EVR:
$14.96B
MSFT:
$16.79
EVR:
$17.52
MSFT:
23.27
EVR:
20.40
MSFT:
1.63
EVR:
3.55
MSFT:
9.16
EVR:
3.33
MSFT:
7.02
EVR:
8.39
MSFT:
$318.27B
EVR:
$4.58B
MSFT:
$217.41B
EVR:
$4.53B
MSFT:
$200.96B
EVR:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. EVR — Ранг доходности на риск
MSFT
EVR
Сравнение MSFT c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.23 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.54 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.91 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и EVR
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -81.49% | +12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -30.08% | -3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -47.86% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -49.61% | +12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -67.42% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -6.24% | -21.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -20.84% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 11.83% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и EVR
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.25% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 27.79% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 35.98% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 35.84% | -9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 36.91% | -9.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и EVR
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EVR в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 0.95% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и EVR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Evercore Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и EVR
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
EVR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 98.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EVR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила об операционной прибыли в 341.42M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
EVR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evercore Inc. сообщила о чистой прибыли в 301.24M при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 21.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and EVR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (11.25%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор