PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с EPD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 10.61%/yr for EPD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 19.79%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 24.39% против 10.61% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

EPD

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.05%
С начала года
19.79%
6 месяцев
19.53%
1 год
24.08%
3 года*
20.73%
5 лет*
15.96%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		19.79%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between MSFT and EPD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г.

0.18

The correlation between MSFT and EPD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

EPD:

$81.47B

EPS

MSFT:

$16.79

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

EPD:

13.83

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

EPD:

2.22

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

EPD:

1.58

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

MSFT vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
1.54

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
2.24

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.28

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.24

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

9.50

-10.58

MSFT vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и EPD

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-58.78%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-7.56%

-26.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-15.40%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-18.06%

-19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-58.04%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-6.41%

-21.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.22%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

2.58%

+13.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и EPD

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.00%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

13.27%

+9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

15.90%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

17.23%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.14%

+2.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и EPD

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности EPD в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.88%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
14.39B
(MSFT) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
13.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and EPD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to EPD (6.00%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор