PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ENSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с ENSG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 24.21%/yr for ENSG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ENSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью -13.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.60%, а акции ENSG немного отстают с 24.21%.

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%

ENSG

1 день
0.90%
1 месяц
-15.17%
С начала года
-13.46%
6 месяцев
-14.84%
1 год
-0.20%
3 года*
17.03%
5 лет*
12.40%
10 лет*
24.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ENSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ENSG
The Ensign Group, Inc.		-13.46%31.33%18.62%18.89%12.98%15.43%61.43%25.53%75.67%0.78%

Correlation

The correlation between MSFT and ENSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г.

0.28

The correlation between MSFT and ENSG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.98T

ENSG:

$8.98B

EPS

MSFT:

$16.79

ENSG:

$6.15

Коэффициент P/E

MSFT:

23.81

ENSG:

24.51

Коэффициент PEG

MSFT:

1.67

ENSG:

1.62

Коэффициент P/S

MSFT:

9.37

ENSG:

1.69

Коэффициент P/B

MSFT:

7.18

ENSG:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ENSG:

$5.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ENSG:

$800.38M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ENSG:

$590.49M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

The Ensign Group, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ENSG:
ENSG с MCKENSG с MNSTENSG с CPRXENSG с HUMENSG с XPELENSG с NHCENSG с UNH

Доходность на риск

MSFT vs. ENSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ENSG
Ранг доходности на риск ENSG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENSG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENSG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENSG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENSG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ENSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTENSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.01

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.21

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.01

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.02

-0.90

MSFT vs. ENSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ENSG равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ENSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ENSG

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ENSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTENSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-55.57%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-31.81%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-31.81%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-31.81%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-55.57%

+18.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-30.15%

+4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-12.26%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

9.38%

+7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ENSG

Microsoft Corporation (MSFT) и The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеют волатильность 10.74% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTENSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

11.03%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

22.54%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

28.22%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

26.73%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

36.10%

-9.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ENSG

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности ENSG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENSG
The Ensign Group, Inc.		0.17%0.14%0.18%0.21%0.24%0.25%0.28%0.40%0.47%0.78%0.73%0.67%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ENSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.39B
(MSFT) Общая выручка
(ENSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ENSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Ensign Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
21.1%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ENSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ENSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ENSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ENSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENSG has higher volatility (11.03%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ENSG's -55.57%.

ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ENSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор