Сравнение MSFT с DOCN
MSFT (Microsoft Corporation) and DOCN (DigitalOcean Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, MSFT returned 11.09%/yr vs 33.49%/yr for DOCN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DOCN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у DOCN с доходностью 253.01%.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
DOCN
- 1 день
- -5.89%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 253.01%
- 6 месяцев
- 251.70%
- 1 год
- 493.33%
- 3 года*
- 56.08%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и DOCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 43.70% |
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 253.01% | 41.24% | -7.14% | 44.05% | -68.29% | 89.01% |
Correlation
The correlation between MSFT and DOCN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between MSFT and DOCN has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
DOCN:
$19.01B
MSFT:
$16.79
DOCN:
$2.42
MSFT:
24.52
DOCN:
70.30
MSFT:
1.72
DOCN:
0.27
MSFT:
9.65
DOCN:
18.84
MSFT:
7.40
DOCN:
21.42
MSFT:
$318.27B
DOCN:
$948.63M
MSFT:
$217.41B
DOCN:
$554.86M
MSFT:
$200.96B
DOCN:
$373.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DOCN — Ранг доходности на риск
MSFT
DOCN
Сравнение MSFT c DOCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | DOCN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.66 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 21.41 | -21.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 64.28 | -65.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 6.33 | -6.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DOCN
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки DOCN в -84.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DOCN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -84.78% | +15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -24.11% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -60.28% | +26.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -84.78% | +47.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -5.89% | -17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -59.14% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 8.01% | +8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DOCN
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DOCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 21.45% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 61.10% | -38.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 81.95% | -56.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 71.33% | -44.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 70.72% | -43.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DOCN
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как DOCN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и DOCN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и DigitalOcean Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и DOCN
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DOCN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 144.71M при выручке в 257.91M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DOCN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.57M при выручке в 257.91M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
DOCN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalOcean Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.22M при выручке в 257.91M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DOCN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOCN has higher volatility (21.45%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DOCN's -84.78%.
DOCN currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DOCN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор