Сравнение MSFT с DAVE
MSFT (Microsoft Corporation) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, DAVE in Software - Application. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -2.05%/yr for DAVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 29.52%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
DAVE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 22.30%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 45.12%
- 1 год
- 37.72%
- 3 года*
- 269.82%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 29.57% |
DAVE Dave Inc. | 29.52% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
Correlation
The correlation between MSFT and DAVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
DAVE:
$4.13B
MSFT:
$16.79
DAVE:
$15.54
MSFT:
23.27
DAVE:
18.45
MSFT:
1.63
DAVE:
0.08
MSFT:
9.16
DAVE:
7.53
MSFT:
7.02
DAVE:
20.26
MSFT:
$318.27B
DAVE:
$551.52M
MSFT:
$217.41B
DAVE:
$427.68M
MSFT:
$200.96B
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DAVE — Ранг доходности на риск
MSFT
DAVE
Сравнение MSFT c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.46 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 0.82 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DAVE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.01% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -44.67% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -44.67% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -99.01% | +61.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -37.33% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -68.91% | +47.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 24.93% | -8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DAVE
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 18.61% | -8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 48.97% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 74.00% | -48.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 98.44% | -71.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 97.16% | -70.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DAVE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как DAVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и DAVE
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DAVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (18.61%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DAVE's -99.01%.
DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор