Сравнение MSFT с CW
MSFT (Microsoft Corporation) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 25.25%/yr for CW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 38.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MSFT имеют среднегодовую доходность 24.60%, а акции CW немного впереди с 25.25%.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
CW
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 38.43%
- 6 месяцев
- 39.42%
- 1 год
- 61.45%
- 3 года*
- 63.27%
- 5 лет*
- 43.89%
- 10 лет*
- 25.25%
Сравнение доходности по годам MSFT и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 38.43% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between MSFT and CW is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.26 |
The correlation between MSFT and CW shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
CW:
$28.26B
MSFT:
$16.79
CW:
$13.64
MSFT:
23.81
CW:
55.91
MSFT:
1.67
CW:
3.05
MSFT:
9.37
CW:
7.92
MSFT:
7.18
CW:
10.74
MSFT:
$318.27B
CW:
$3.61B
MSFT:
$217.41B
CW:
$1.34B
MSFT:
$200.96B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CW — Ранг доходности на риск
MSFT
CW
Сравнение MSFT c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.76 | -5.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 13.83 | -14.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CW
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -59.19% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.97% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -27.21% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -27.21% | -9.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -48.73% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | 0.00% | -25.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.89% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 4.46% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CW
Microsoft Corporation (MSFT) и Curtiss-Wright Corporation (CW) имеют волатильность 10.74% и 10.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 10.42% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 25.90% | -3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 33.02% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 27.89% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 30.32% | -3.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CW
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности CW в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.16% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и CW
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CW have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.74%) compared to CW (10.42%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор