PortfoliosLab logo
Сравнение CSCO с CMCSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSCO и CMCSA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CSCO и CMCSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Comcast Corporation (CMCSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111,314.54%
3,136.59%
CSCO
CMCSA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

0.92

CMCSA:

-0.46

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.41

CMCSA:

-0.44

Коэф-т Омега

CSCO:

1.20

CMCSA:

0.94

Коэф-т Кальмара

CSCO:

0.88

CMCSA:

-0.32

Коэф-т Мартина

CSCO:

4.23

CMCSA:

-1.07

Индекс Язвы

CSCO:

4.94%

CMCSA:

12.33%

Дневная вол-ть

CSCO:

22.74%

CMCSA:

28.79%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

CMCSA:

-67.89%

Текущая просадка

CSCO:

-12.00%

CMCSA:

-38.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$225.61B

CMCSA:

$128.18B

EPS

CSCO:

$2.28

CMCSA:

$4.06

Коэффициент P/E

CSCO:

24.87

CMCSA:

8.35

Коэффициент PEG

CSCO:

2.65

CMCSA:

1.80

Коэффициент P/S

CSCO:

4.16

CMCSA:

1.04

Коэффициент P/B

CSCO:

4.96

CMCSA:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$54.18B

CMCSA:

$123.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$35.11B

CMCSA:

$87.94B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$14.62B

CMCSA:

$31.91B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции CSCO превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 10.34% против 3.84% соответственно.


CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

8.96%

10 лет

10.34%

CMCSA

С начала года

-8.09%

1 месяц

-8.46%

6 месяцев

-17.20%

1 год

-9.16%

5 лет

0.23%

10 лет

3.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и CMCSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c CMCSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSCO: 0.92
CMCSA: -0.46
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSCO: 1.41
CMCSA: -0.44
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSCO: 1.20
CMCSA: 0.94
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSCO: 0.88
CMCSA: -0.32
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSCO: 4.23
CMCSA: -1.07

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа CMCSA равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и CMCSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.46
CSCO
CMCSA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и CMCSA

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CMCSA в 3.72%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
CMCSA
Comcast Corporation
3.72%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и CMCSA

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и CMCSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-38.93%
CSCO
CMCSA

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и CMCSA

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 12.87%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
12.87%
CSCO
CMCSA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и CMCSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию