PortfoliosLab logo
Сравнение CSCO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSCO и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CSCO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
367.00%
633.78%
CSCO
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

1.34

VTI:

0.56

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.92

VTI:

0.92

Коэф-т Омега

CSCO:

1.28

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

CSCO:

1.28

VTI:

0.58

Коэф-т Мартина

CSCO:

5.86

VTI:

2.25

Индекс Язвы

CSCO:

5.18%

VTI:

5.00%

Дневная вол-ть

CSCO:

22.76%

VTI:

19.99%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CSCO:

-8.10%

VTI:

-8.97%

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -4.79%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.75% против 11.57% соответственно.


CSCO

С начала года

1.39%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

6.88%

1 год

29.48%

5 лет

10.81%

10 лет

10.75%

VTI

С начала года

-4.79%

1 месяц

10.67%

6 месяцев

-2.97%

1 год

8.75%

5 лет

15.47%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.34
0.56
CSCO
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и VTI

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.72%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и VTI

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.10%
-8.97%
CSCO
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и VTI

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 10.91%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.91%
12.15%
CSCO
VTI