Сравнение CSCO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или VTI.
Основные характеристики
| CSCO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.12% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 3.05% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | -0.12% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.07% | 14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.58% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 18.67% | 11.89% |
| Макс. просадка | -89.26% | -55.45% |
| Current Drawdown | -18.66% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между CSCO и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и VTI
С начала года, CSCO показывает доходность -3.12%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.58% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSCO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и VTI
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.26% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и VTI
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и VTI
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.