Сравнение CSCO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSCO или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и VTI
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.59% соответственно.
CSCO
17.44%
1.23%
21.23%
24.24%
8.13%
11.39%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
CSCO | VTI | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.58 |
Коэф-т Сортино | 0.85 | 3.45 |
Коэф-т Омега | 1.13 | 1.48 |
Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.76 |
Коэф-т Мартина | 1.85 | 16.56 |
Индекс Язвы | 6.14% | 1.95% |
Дневная вол-ть | 20.46% | 12.51% |
Макс. просадка | -89.26% | -55.45% |
Текущая просадка | -2.91% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSCO и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSCO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и VTI
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VTI в 1.29%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cisco Systems, Inc. | 2.77% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и VTI
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и VTI
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.