PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSCO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSCO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.90%
11.30%
CSCO
VTI

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.39% против 12.59% соответственно.


CSCO

С начала года

17.44%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

21.23%

1 год

24.24%

5 лет (среднегодовая)

8.13%

10 лет (среднегодовая)

11.39%

VTI

С начала года

23.63%

1 месяц

0.87%

6 месяцев

11.41%

1 год

32.34%

5 лет (среднегодовая)

14.66%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


CSCOVTI
Коэф-т Шарпа0.562.58
Коэф-т Сортино0.853.45
Коэф-т Омега1.131.48
Коэф-т Кальмара0.483.76
Коэф-т Мартина1.8516.56
Индекс Язвы6.14%1.95%
Дневная вол-ть20.46%12.51%
Макс. просадка-89.26%-55.45%
Текущая просадка-2.91%-2.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CSCO и VTI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSCO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.562.58
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.853.45
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.48
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.483.76
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.8516.56
CSCO
VTI

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56
2.58
CSCO
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и VTI

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности VTI в 1.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.77%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.29%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и VTI

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.91%
-2.43%
CSCO
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и VTI

Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.92%
4.28%
CSCO
VTI