PortfoliosLab logo
Сравнение CSCO с HPE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CSCO и HPE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CSCO и HPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
169.97%
120.21%
CSCO
HPE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSCO:

0.92

HPE:

-0.02

Коэф-т Сортино

CSCO:

1.41

HPE:

0.31

Коэф-т Омега

CSCO:

1.20

HPE:

1.04

Коэф-т Кальмара

CSCO:

0.88

HPE:

-0.02

Коэф-т Мартина

CSCO:

4.23

HPE:

-0.05

Индекс Язвы

CSCO:

4.94%

HPE:

16.95%

Дневная вол-ть

CSCO:

22.74%

HPE:

47.77%

Макс. просадка

CSCO:

-89.26%

HPE:

-56.87%

Текущая просадка

CSCO:

-12.00%

HPE:

-32.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSCO:

$225.61B

HPE:

$21.33B

EPS

CSCO:

$2.28

HPE:

$2.08

Коэффициент P/E

CSCO:

24.87

HPE:

7.81

Коэффициент PEG

CSCO:

2.65

HPE:

4.55

Коэффициент P/S

CSCO:

4.16

HPE:

0.68

Коэффициент P/B

CSCO:

4.96

HPE:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

CSCO:

$54.18B

HPE:

$31.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSCO:

$35.11B

HPE:

$9.62B

EBITDA (12 мес.)

CSCO:

$14.62B

HPE:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, CSCO показывает доходность -2.91%, что значительно выше, чем у HPE с доходностью -23.32%.


CSCO

С начала года

-2.91%

1 месяц

-7.02%

6 месяцев

3.12%

1 год

22.05%

5 лет

8.96%

10 лет

10.34%

HPE

С начала года

-23.32%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-2.79%

5 лет

14.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSCO и HPE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

HPE
Ранг риск-скорректированной доходности HPE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSCO c HPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Hewlett Packard Enterprise Company (HPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSCO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CSCO: 0.92
HPE: -0.02
Коэффициент Сортино CSCO, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CSCO: 1.41
HPE: 0.31
Коэффициент Омега CSCO, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CSCO: 1.20
HPE: 1.04
Коэффициент Кальмара CSCO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CSCO: 0.88
HPE: -0.02
Коэффициент Мартина CSCO, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CSCO: 4.23
HPE: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа CSCO на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HPE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSCO и HPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.02
CSCO
HPE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSCO и HPE

Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HPE в 3.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.84%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
HPE
Hewlett Packard Enterprise Company
3.20%2.44%2.89%3.01%3.04%4.05%2.89%3.13%1.59%1.40%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSCO и HPE

Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки HPE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и HPE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.00%
-32.96%
CSCO
HPE

Волатильность

Сравнение волатильности CSCO и HPE

Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 13.86%, в то время как у Hewlett Packard Enterprise Company (HPE) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
27.37%
CSCO
HPE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSCO и HPE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Hewlett Packard Enterprise Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию