Сравнение CSCO с JNPR
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and JNPR (Juniper Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Communication Equipment industry within the Technology sector. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и JNPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CSCO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 36.56%
- С начала года
- 66.00%
- 6 месяцев
- 64.46%
- 1 год
- 101.07%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- 21.97%
- 10 лет*
- 19.37%
JNPR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CSCO и JNPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 66.00% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 7.99% | 30.11% | -4.95% | -8.07% | 63.34% | -5.34% | -5.66% | -3.09% | 2.27% |
Correlation
The correlation between CSCO and JNPR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1999 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CSCO and JNPR has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$60.75B
JNPR:
$5.20B
CSCO:
$39.08B
JNPR:
$3.06B
CSCO:
$13.98B
JNPR:
$628.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. JNPR — Ранг доходности на риск
CSCO
JNPR
Сравнение CSCO c JNPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Juniper Networks, Inc. (JNPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSCO | JNPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSCO | JNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CSCO и JNPR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | JNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и JNPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | JNPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.87% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.62% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и JNPR
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как JNPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.30% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
JNPR Juniper Networks, Inc. | 0.00% | 1.10% | 2.35% | 2.99% | 2.63% | 2.24% | 3.55% | 3.09% | 2.68% | 1.40% | 1.42% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и JNPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Juniper Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSCO and JNPR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и JNPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор