PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с CF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с CF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 17.90%/yr for CF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 42.89%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CF по среднегодовой доходности: 24.39% против 17.90% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

CF

1 день
2.74%
1 месяц
-12.41%
С начала года
42.89%
6 месяцев
39.56%
1 год
19.18%
3 года*
19.07%
5 лет*
17.73%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CF
CF Industries Holdings, Inc.		42.89%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%

Correlation

The correlation between MSFT and CF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2005 г.

0.23

The correlation between MSFT and CF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

CF:

$16.91B

EPS

MSFT:

$16.79

CF:

$11.08

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

CF:

9.88

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

CF:

0.16

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

CF:

2.35

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

CF:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CF:

$7.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CF:

$2.99B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CF:

$2.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

CF Industries Holdings, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с BHPCF с FMCCF с CMCCF с STLDCF с CTVA

Доходность на риск

MSFT vs. CF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CF
Ранг доходности на риск CF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.46

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.93

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.77

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.35

-2.42

MSFT vs. CF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CF равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CF

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-76.73%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-24.87%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-29.16%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-48.36%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-60.74%

+23.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-20.11%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-24.92%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

14.29%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CF

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с CF Industries Holdings, Inc. (CF) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.83%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

35.49%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

42.20%

-16.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

38.23%

-11.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

40.30%

-13.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CF

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CF в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.83%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.99B
(MSFT) Общая выручка
(CF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и CF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и CF Industries Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
37.6%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

CF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

CF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

CF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and CF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CF (9.83%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CF's -76.73%.

CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор