Сравнение MSFT с CB
MSFT (Microsoft Corporation) and CB (Chubb Limited) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while CB operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 12.26%/yr for CB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 24.39% против 12.26% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
CB
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам MSFT и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
CB Chubb Limited | 5.77% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between MSFT and CB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between MSFT and CB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
CB:
$129.48B
MSFT:
$16.79
CB:
$28.35
MSFT:
23.27
CB:
11.58
MSFT:
1.63
CB:
0.80
MSFT:
9.16
CB:
2.72
MSFT:
7.02
CB:
1.62
MSFT:
$318.27B
CB:
$48.15B
MSFT:
$217.41B
CB:
$17.01B
MSFT:
$200.96B
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. CB — Ранг доходности на риск
MSFT
CB
Сравнение MSFT c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.17 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.64 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.73 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и CB
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -50.99% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.36% | -24.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -14.35% | -19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -19.26% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -42.59% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -3.68% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -10.68% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 4.11% | +12.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и CB
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 6.08% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 13.12% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 17.67% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 20.33% | +6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.69% | +3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и CB
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CB в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.49% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSFT and CB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор