PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 24.39% против 12.26% соответственно.


MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

CB

1 день
0.38%
1 месяц
4.16%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.02%
1 год
15.26%
3 года*
21.39%
5 лет*
16.27%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и CB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
CB
Chubb Limited
5.77%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between MSFT and CB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.29

The correlation between MSFT and CB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

CB:

$129.48B

EPS

MSFT:

$16.79

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

CB:

11.58

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

CB:

0.80

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

CB:

2.72

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

CB:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

Chubb Limited

Доходность на риск

MSFT vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CB
Ранг доходности на риск CB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.64

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

3.73

-4.81

MSFT vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и CB

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и CB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-50.99%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-9.36%

-24.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-14.35%

-19.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-19.26%

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-42.59%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-3.68%

-23.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-10.68%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

4.11%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и CB

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

6.08%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

13.12%

+9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

17.67%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

20.33%

+6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.69%

+3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и CB

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CB в 1.49%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited
1.49%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
MSFT
Microsoft Corporation
0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.88B
(MSFT) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MSFT and CB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to CB (6.08%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор