PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CASY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CASY и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CASY с VTI

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CASY или VTI.

Доходность

Сравнение доходности CASY и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CASY:

1.04

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

CASY:

1.99

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

CASY:

1.24

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CASY:

2.49

VTI:

0.71

Коэф-т Мартина

CASY:

7.72

VTI:

2.65

Индекс Язвы

CASY:

4.65%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

CASY:

32.27%

VTI:

20.40%

Макс. просадка

CASY:

-74.33%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CASY:

-5.82%

VTI:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, CASY показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.42% против 12.24% соответственно.

CASY

С начала года

11.30%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

4.73%

1 год

33.26%

3 года

28.38%

5 лет

21.88%

10 лет

18.42%

VTI

С начала года

0.89%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-2.36%

1 год

13.38%

3 года

14.00%

5 лет

14.67%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casey's General Stores, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CASY и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CASY
Ранг риск-скорректированной доходности CASY, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CASY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CASY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASY и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и VTI

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CASY
Casey's General Stores, Inc.		0.45%0.47%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%1.13%0.77%0.70%0.84%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CASY и VTI

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и VTI

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...