PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CASY с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CASYVTI
Дох-ть с нач. г.23.30%9.76%
Дох-ть за 1 год45.91%28.45%
Дох-ть за 3 года15.52%8.01%
Дох-ть за 5 лет21.29%13.83%
Дох-ть за 10 лет18.58%12.31%
Коэф-т Шарпа1.942.43
Дневная вол-ть22.71%11.93%
Макс. просадка-74.33%-55.45%
Current Drawdown-0.73%-0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CASY и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CASY и VTI

С начала года, CASY показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции CASY превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 18.58% против 12.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3,769.93%
583.12%
CASY
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Casey's General Stores, Inc.

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CASY c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CASY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CASY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CASY, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CASY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CASY, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CASY, с текущим значением в 13.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.88
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 9.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.09

Сравнение коэффициента Шарпа CASY и VTI

Показатель коэффициента Шарпа CASY на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.43. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CASY и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.94
2.43
CASY
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASY и VTI

Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CASY
Casey's General Stores, Inc.
0.51%0.59%0.65%0.69%0.72%0.77%0.86%0.89%0.77%0.70%0.84%0.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CASY и VTI

Максимальная просадка CASY за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.73%
-0.17%
CASY
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CASY и VTI

Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.87%
3.40%
CASY
VTI