Сравнение MSFT с BUG
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index. Over the past 5 years, MSFT returned 8.30%/yr vs 6.88%/yr for BUG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у BUG с доходностью 32.63%.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
BUG
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 19.21%
- 6 месяцев
- 35.39%
- С начала года
- 32.63%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам MSFT и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 9.42% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 32.63% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
Correlation
The correlation between MSFT and BUG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between MSFT and BUG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BUG — Ранг доходности на риск
MSFT
BUG
Сравнение MSFT c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.10 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.40 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 0.87 | -1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BUG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -41.66% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -35.16% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -37.69% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -41.66% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -3.79% | -21.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -14.26% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 16.12% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BUG
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 11.15% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 28.08% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 32.54% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 28.93% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 29.47% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BUG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности BUG в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BUG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (11.15%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BUG's -41.66%.
BUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор