Сравнение MSFT с BRK-A
MSFT (Microsoft Corporation) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 13.19%/yr for BRK-A. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.01%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BRK-A по среднегодовой доходности: 24.39% против 13.19% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BRK-A
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам MSFT и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -3.01% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between MSFT and BRK-A is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.24 |
Over the past year, the correlation between MSFT and BRK-A has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.24, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
BRK-A:
$1579.28T
MSFT:
$16.79
BRK-A:
$33.58
MSFT:
23.27
BRK-A:
21.80K
MSFT:
1.63
BRK-A:
846.10
MSFT:
9.16
BRK-A:
4.21K
MSFT:
7.02
BRK-A:
2.17K
MSFT:
$318.27B
BRK-A:
$375.39B
MSFT:
$217.41B
BRK-A:
$89.84B
MSFT:
$200.96B
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MSFT
BRK-A
Сравнение MSFT c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.04 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.09 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BRK-A
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -51.47% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -9.12% | -24.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -14.43% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.98% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -30.43% | -6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -9.54% | -17.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -9.52% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 4.46% | +12.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BRK-A
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 3.90% | +6.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 10.55% | +11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 13.95% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 17.16% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 18.99% | +8.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BRK-A
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BRK-A
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BRK-A have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to BRK-A (3.90%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор