PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-A с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-A с MOAT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BRK-A и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-5.10%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		-6.76%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -5.10%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.79% против 13.46% соответственно.

BRK-A

1 день
0.01%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-5.10%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-11.20%
3 года*
15.10%
5 лет*
12.91%
10 лет*
12.79%

MOAT

1 день
0.11%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-6.76%
6 месяцев
-2.71%
1 год
10.87%
3 года*
10.84%
5 лет*
7.95%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с IOOMOAT с VTIMOAT с MOTG

Доходность на риск

BRK-A vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-AMOATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

0.55

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.76

0.93

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.12

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.73

0.88

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

3.23

-4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-A vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-AMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

0.55

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.75

+0.07

Корреляция

Корреляция между BRK-A и MOAT составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и MOAT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.45%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и MOAT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MOAT.

Загрузка...

Показатели просадок

BRK-AMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-33.31%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.43%

-12.43%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-23.96%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-33.31%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.50%

-10.32%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-3.80%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.69%

3.61%

+5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и MOAT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 4.04%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BRK-AMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.80%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.00%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

19.75%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

18.09%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

18.70%

+0.28%