PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BRK-A с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BRK-A и MOAT составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
9.48%
4.41%
BRK-A
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.28

MOAT:

0.85

Коэф-т Сортино

BRK-A:

1.88

MOAT:

1.22

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.23

MOAT:

1.15

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

2.33

MOAT:

1.51

Коэф-т Мартина

BRK-A:

5.63

MOAT:

3.73

Индекс Язвы

BRK-A:

3.50%

MOAT:

2.67%

Дневная вол-ть

BRK-A:

15.37%

MOAT:

11.73%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

BRK-A:

-2.09%

MOAT:

-5.90%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 4.11%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции BRK-A уступали акциям MOAT по среднегодовой доходности: 12.18% против 13.21% соответственно.


BRK-A

С начала года

4.11%

1 месяц

4.57%

6 месяцев

9.48%

1 год

18.74%

5 лет

15.81%

10 лет

12.18%

MOAT

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

4.41%

1 год

9.09%

5 лет

11.77%

10 лет

13.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.280.85
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.881.22
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.15
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.331.51
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.005.633.73
BRK-A
MOAT

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.28
0.85
BRK-A
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и MOAT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.38%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и MOAT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.09%
-5.90%
BRK-A
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и MOAT

Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.37%
3.68%
BRK-A
MOAT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab