PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BRK-A с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BRK-A с MOAT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BRK-A или MOAT.

Корреляция

Корреляция между BRK-A и MOAT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
564.48%
391.07%
BRK-A
MOAT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BRK-A:

1.54

MOAT:

0.03

Коэф-т Сортино

BRK-A:

2.16

MOAT:

0.18

Коэф-т Омега

BRK-A:

1.30

MOAT:

1.02

Коэф-т Кальмара

BRK-A:

3.40

MOAT:

0.03

Коэф-т Мартина

BRK-A:

8.60

MOAT:

0.11

Индекс Язвы

BRK-A:

3.41%

MOAT:

5.46%

Дневная вол-ть

BRK-A:

19.13%

MOAT:

18.18%

Макс. просадка

BRK-A:

-51.47%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

BRK-A:

-1.35%

MOAT:

-12.64%

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -8.23%. За последние 10 лет акции BRK-A превзошли акции MOAT по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.00% соответственно.

BRK-A

С начала года

16.87%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

16.68%

1 год

31.11%

5 лет

23.28%

10 лет

14.11%

MOAT

С начала года

-8.23%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-9.60%

1 год

0.26%

5 лет

13.14%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BRK-A и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BRK-A c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BRK-A, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BRK-A: 1.54
MOAT: 0.03
Коэффициент Сортино BRK-A, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BRK-A: 2.16
MOAT: 0.18
Коэффициент Омега BRK-A, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BRK-A: 1.30
MOAT: 1.02
Коэффициент Кальмара BRK-A, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BRK-A: 3.40
MOAT: 0.03
Коэффициент Мартина BRK-A, с текущим значением в 8.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BRK-A: 8.60
MOAT: 0.11

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
0.03
BRK-A
MOAT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и MOAT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.49%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и MOAT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.35%
-12.64%
BRK-A
MOAT

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и MOAT

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) составляет 10.42%, в то время как у VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что BRK-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.42%
14.07%
BRK-A
MOAT