PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-A с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BRK-A с MOAT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 10 years, BRK-A returned 13.21%/yr vs 13.34%/yr for MOAT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BRK-A и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-A показывает доходность -2.82%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -1.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BRK-A имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции MOAT немного впереди с 13.34%.

BRK-A

1 день
2.11%
1 месяц
3.91%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.94%
1 год
0.08%
3 года*
13.01%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.21%

MOAT

1 день
-1.39%
1 месяц
1.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.67%
1 год
14.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.89%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-A и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		-2.82%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-1.46%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%34.79%-1.28%23.18%

Correlation

The correlation between BRK-A and MOAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2012 г.

0.61

Over the past year, the correlation between BRK-A and MOAT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOOMOAT с MOTG

Доходность на риск

BRK-A vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-A c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRK-AMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
1.06

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.59

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.18

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

3.66

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRK-A vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-A на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-A и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRK-AMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.06

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.44

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BRK-A и MOAT

Максимальная просадка BRK-A за все время составила -51.47%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-A и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-AMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.47%

-33.31%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-12.43%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.43%

-21.44%

+7.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-23.96%

-2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.43%

-33.31%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-5.22%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-3.83%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.00%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-A и MOAT

Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) имеют волатильность 4.03% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-AMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.05%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.90%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

13.92%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

18.18%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

18.69%

+0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-A и MOAT

BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.38%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

BRK-A and MOAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOAT has higher volatility (4.05%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, BRK-A dropped -51.47% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-A и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор