Сравнение MSFT с BMY
MSFT (Microsoft Corporation) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 24.39% против 1.00% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам MSFT и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between MSFT and BMY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.26 |
The correlation between MSFT and BMY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
BMY:
$116.75B
MSFT:
$16.79
BMY:
$3.57
MSFT:
23.27
BMY:
16.02
MSFT:
1.63
BMY:
0.91
MSFT:
9.16
BMY:
2.40
MSFT:
7.02
BMY:
5.82
MSFT:
$318.27B
BMY:
$48.48B
MSFT:
$217.41B
BMY:
$33.33B
MSFT:
$200.96B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BMY — Ранг доходности на риск
MSFT
BMY
Сравнение MSFT c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.53 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 3.32 | -4.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BMY
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -72.03% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.05% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -36.85% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -47.67% | +10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -47.67% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -17.79% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -22.38% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 6.34% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BMY
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 8.22% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 18.18% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 27.08% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 24.02% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 25.29% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BMY
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BMY
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BMY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор