Сравнение MSFT с ARES
MSFT (Microsoft Corporation) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 31.19%/yr for ARES. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -15.40%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 24.39% против 31.19% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
ARES
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -15.88%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 21.68%
- 10 лет*
- 31.19%
Сравнение доходности по годам MSFT и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ARES Ares Management Corporation | -15.40% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between MSFT and ARES is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.37 |
The correlation between MSFT and ARES shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$16.79
ARES:
$2.83
MSFT:
23.27
ARES:
47.65
MSFT:
1.63
ARES:
1.90
MSFT:
9.16
ARES:
4.71
MSFT:
$318.27B
ARES:
$6.31B
MSFT:
$217.41B
ARES:
$4.46B
MSFT:
$200.96B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ARES — Ранг доходности на риск
MSFT
ARES
Сравнение MSFT c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.37 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.72 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ARES
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -49.73% | -19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -49.05% | +15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -49.73% | +15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -49.73% | +12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -49.73% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -28.77% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -11.33% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 25.00% | -8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ARES
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.97% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 35.10% | -12.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 41.35% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 37.37% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 36.71% | -9.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ARES
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ARES в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.12% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ARES
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ARES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (11.97%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ARES's -49.73%.
ARES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор