Сравнение MSFT с APLD
MSFT (Microsoft Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 120.60%/yr for APLD. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 66.99%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 24.64% против 120.60% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
APLD
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 66.99%
- 6 месяцев
- 27.51%
- 1 год
- 195.42%
- 3 года*
- 72.37%
- 5 лет*
- 111.39%
- 10 лет*
- 120.60%
Сравнение доходности по годам MSFT и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
APLD Applied Digital Corporation | 66.99% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between MSFT and APLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2008 г. | 0.10 |
The correlation between MSFT and APLD shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.07T
APLD:
$11.12B
MSFT:
$16.79
APLD:
-$0.72
MSFT:
9.65
APLD:
27.75
MSFT:
7.40
APLD:
7.06
MSFT:
$318.27B
APLD:
$390.57M
MSFT:
$217.41B
APLD:
$124.93M
MSFT:
$200.96B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. APLD — Ранг доходности на риск
MSFT
APLD
Сравнение MSFT c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.91 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 9.14 | -9.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.84 | -2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.68 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.54 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.08 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и APLD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.70% | +30.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -50.31% | +16.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -76.66% | +42.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -82.61% | +45.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -89.80% | +52.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -17.53% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -74.49% | +52.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 22.15% | -6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и APLD
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.64%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 32.64% | -22.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 80.09% | -57.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 107.26% | -81.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 165.20% | -138.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 301.59% | -274.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и APLD
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и APLD
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and APLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (32.64%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор