Сравнение MSFT с AON
MSFT (Microsoft Corporation) and AON (Aon plc) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 13.10%/yr for AON. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -4.52%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AON по среднегодовой доходности: 24.39% против 13.10% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам MSFT и AON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 9.94% | 21.49% |
Correlation
The correlation between MSFT and AON is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.30 |
The correlation between MSFT and AON shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
AON:
$72.23B
MSFT:
$16.79
AON:
$18.21
MSFT:
23.27
AON:
18.41
MSFT:
1.63
AON:
0.47
MSFT:
9.16
AON:
4.15
MSFT:
7.02
AON:
7.34
MSFT:
$318.27B
AON:
$17.49B
MSFT:
$217.41B
AON:
$9.77B
MSFT:
$200.96B
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AON — Ранг доходности на риск
MSFT
AON
Сравнение MSFT c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.28 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.53 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AON
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -69.05% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -17.28% | -16.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -23.84% | -10.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -25.38% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -38.73% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -17.16% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -13.67% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 9.29% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AON
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 5.69% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 19.50% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 23.54% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 23.11% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 23.45% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AON
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что сопоставимо с доходностью AON в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AON
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AON have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.52%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор