PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с AMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с AMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and AMT (American Tower Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 8.47%/yr for AMT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и American Tower Corporation (AMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у AMT с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AMT по среднегодовой доходности: 24.39% против 8.47% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

AMT

1 день
-0.18%
1 месяц
10.83%
С начала года
8.71%
6 месяцев
6.65%
1 год
-9.49%
3 года*
3.15%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и AMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
AMT
American Tower Corporation		8.71%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%

Correlation

The correlation between MSFT and AMT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г.

0.30

The correlation between MSFT and AMT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

AMT:

$87.38B

EPS

MSFT:

$16.79

AMT:

$6.14

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

AMT:

30.46

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

AMT:

8.69

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

AMT:

8.10

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

AMT:

23.92

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

AMT:

$10.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

AMT:

$7.94B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

AMT:

$6.71B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

American Tower Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO

Доходность на риск

MSFT vs. AMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c AMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и American Tower Corporation (AMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.42

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.44

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.95

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.38

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

-0.54

-0.53

MSFT vs. AMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа AMT равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AMT

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AMT в -98.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-98.70%

+29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-26.67%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-27.54%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-45.34%

+8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-45.34%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-27.92%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-27.02%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

18.40%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AMT

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с American Tower Corporation (AMT) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

9.22%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

19.39%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

24.22%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

26.39%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

26.21%

+0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AMT

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности AMT в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.73%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и AMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и American Tower Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
2.74B
(MSFT) Общая выручка
(AMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и AMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и American Tower Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20222023202420252026
67.6%
73.9%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and AMT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to AMT (9.22%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AMT's -98.70%.

AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и AMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор