PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с ALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and ALL (The Allstate Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 15.27%/yr for ALL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ALL по среднегодовой доходности: 24.39% против 15.27% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.75%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
3.37%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
12.86%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%40.61%6.37%18.37%9.86%-0.12%38.82%-19.52%43.64%

Correlation

The correlation between MSFT and ALL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 1993 г.

0.28

The correlation between MSFT and ALL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

ALL:

$58.20B

EPS

MSFT:

$16.79

ALL:

$45.76

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

ALL:

4.84

Коэффициент PEG

MSFT:

1.63

ALL:

0.13

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

ALL:

0.88

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

ALL:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ALL:

$67.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ALL:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ALL:

$13.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

MSFT vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.55

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.90

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.13

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

2.90

-3.98

MSFT vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ALL

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-77.03%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-11.48%

-22.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-14.11%

-19.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-27.35%

-9.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-41.39%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-0.79%

-26.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-16.43%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

4.46%

+12.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ALL

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

8.80%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

17.29%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

23.73%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

25.46%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

24.95%

+2.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ALL

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ALL в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и The Allstate Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
16.94B
(MSFT) Общая выручка
(ALL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и The Allstate Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
67.6%
0
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 16.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Allstate Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 16.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ALL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор