PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ALGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с ALGN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and ALGN (Align Technology, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ALGN operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 7.84%/yr for ALGN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ALGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Align Technology, Inc. (ALGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у ALGN с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ALGN по среднегодовой доходности: 24.64% против 7.84% соответственно.

MSFT

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-14.48%
6 месяцев
-15.77%
1 год
-11.77%
3 года*
8.85%
5 лет*
11.09%
10 лет*
24.64%

ALGN

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.62%
С начала года
7.42%
6 месяцев
6.70%
1 год
-7.13%
3 года*
-18.04%
5 лет*
-22.04%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ALGN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-14.48%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ALGN
Align Technology, Inc.		7.42%-25.11%-23.90%29.92%-67.91%22.98%91.51%33.24%-5.74%131.13%

Correlation

The correlation between MSFT and ALGN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2001 г.

0.36

Over the past year, the correlation between MSFT and ALGN has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.07T

ALGN:

$12.01B

EPS

MSFT:

$16.79

ALGN:

$5.96

Коэффициент P/E

MSFT:

24.52

ALGN:

28.13

Коэффициент P/S

MSFT:

9.65

ALGN:

2.95

Коэффициент P/B

MSFT:

7.40

ALGN:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ALGN:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ALGN:

$2.77B

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ALGN:

$776.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Align Technology, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ALGN:
ALGN с ALGMALGN с VRSKALGN с FISALGN с WSTALGN с SPYALGN с VOOALGN с MCK

Доходность на риск

MSFT vs. ALGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALGN
Ранг доходности на риск ALGN: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGN: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGN: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ALGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Align Technology, Inc. (ALGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTALGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.13

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.20

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.04

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.18

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.29

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. ALGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ALGN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ALGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTALGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.45

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.16

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.16

+0.58

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ALGN

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ALGN в -92.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ALGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTALGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-92.30%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-39.73%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-67.59%

+33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-82.89%

+45.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-82.89%

+45.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.56%

-77.02%

+53.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-37.65%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.13%

23.87%

-7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ALGN

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Align Technology, Inc. (ALGN) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTALGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

12.02%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.36%

28.38%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

52.64%

-27.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

49.53%

-22.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

49.03%

-21.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ALGN

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как ALGN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALGN
Align Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.86%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ALGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Align Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
1.04B
(MSFT) Общая выручка
(ALGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ALGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Align Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20222023202420252026
67.6%
70.8%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ALGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ALGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ALGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ALGN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALGN has higher volatility (12.02%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ALGN's -92.30%.

ALGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ALGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор