Сравнение MSFT с AIT
MSFT (Microsoft Corporation) and AIT (Applied Industrial Technologies, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AIT operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 23.22%/yr for AIT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у AIT с доходностью 23.56%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AIT по среднегодовой доходности: 24.60% против 23.22% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -16.97%
- 6 месяцев
- -15.43%
- 1 год
- -15.16%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 24.60%
AIT
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 41.09%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 29.00%
- 10 лет*
- 23.22%
Сравнение доходности по годам MSFT и AIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.97% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 23.56% | 8.01% | 39.67% | 38.35% | 24.25% | 33.57% | 19.37% | 26.35% | -19.41% | 16.89% |
Correlation
The correlation between MSFT and AIT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1986 г. | 0.25 |
The correlation between MSFT and AIT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.98T
AIT:
$12.02B
MSFT:
$16.79
AIT:
$10.56
MSFT:
23.81
AIT:
29.94
MSFT:
1.67
AIT:
0.94
MSFT:
9.37
AIT:
2.50
MSFT:
7.18
AIT:
4.02
MSFT:
$318.27B
AIT:
$4.84B
MSFT:
$217.41B
AIT:
$1.47B
MSFT:
$200.96B
AIT:
$563.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AIT — Ранг доходности на риск
MSFT
AIT
Сравнение MSFT c AIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.21 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.72 | -8.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AIT
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке AIT в -66.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -66.47% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -12.86% | -21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -26.42% | -7.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -26.42% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -59.29% | +22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.79% | -2.05% | -23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -18.03% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.56% | 5.34% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AIT
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Applied Industrial Technologies, Inc. (AIT) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.74% | 6.78% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.41% | 19.36% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.54% | 26.52% | -0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 30.53% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.07% | 33.30% | -6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AIT
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности AIT в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | 0.61% | 0.72% | 0.62% | 0.81% | 1.08% | 1.29% | 1.64% | 1.86% | 2.22% | 1.70% | 1.89% | 2.67% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Applied Industrial Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AIT
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 397.52M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.93M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Industrial Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.77M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AIT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.74%) compared to AIT (6.78%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AIT's -66.47%.
AIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор