PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while AIA (iShares Asia 50 ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Over the past 10 years, MSFT returned 24.60%/yr vs 15.46%/yr for AIA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -16.97%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 24.60% против 15.46% соответственно.

MSFT

1 день
2.31%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-15.16%
3 года*
6.13%
5 лет*
10.11%
10 лет*
24.60%

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-16.97%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between MSFT and AIA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2007 г.

0.48

Over the past year, the correlation between MSFT and AIA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

MSFT vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
3.25

-3.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
3.75

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.55

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

6.46

-6.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

22.37

-23.29

MSFT vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа AIA равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и AIA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-60.89%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-14.15%

-19.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.64%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-50.11%

+12.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-54.64%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.79%

-2.84%

-22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-16.66%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.56%

4.08%

+12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и AIA

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.74%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

14.78%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.41%

24.69%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

28.13%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

26.02%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

23.82%

+3.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и AIA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
MSFT
Microsoft Corporation		0.89%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and AIA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to MSFT (10.74%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AIA's -60.89%.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор