Сравнение MSFT с AGX
MSFT (Microsoft Corporation) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 35.01%/yr for AGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 105.22%. За последние 10 лет акции MSFT уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 24.39% против 35.01% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
AGX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -11.16%
- С начала года
- 105.22%
- 6 месяцев
- 101.00%
- 1 год
- 195.82%
- 3 года*
- 154.34%
- 5 лет*
- 71.15%
- 10 лет*
- 35.01%
Сравнение доходности по годам MSFT и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AGX Argan, Inc. | 105.22% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between MSFT and AGX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
AGX:
$9.11B
MSFT:
$16.79
AGX:
$11.38
MSFT:
23.27
AGX:
56.36
MSFT:
1.63
AGX:
1.03
MSFT:
9.16
AGX:
8.72
MSFT:
7.02
AGX:
19.24
MSFT:
$318.27B
AGX:
$1.04B
MSFT:
$217.41B
AGX:
$217.93M
MSFT:
$200.96B
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AGX — Ранг доходности на риск
MSFT
AGX
Сравнение MSFT c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.41 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 7.68 | -8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 21.89 | -22.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AGX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -94.37% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -24.96% | -8.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -43.75% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -43.75% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -54.61% | +17.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -13.39% | -14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -48.33% | +26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 8.78% | +7.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AGX
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 18.53%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 18.53% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 54.47% | -32.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 74.07% | -48.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 50.95% | -24.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 45.88% | -18.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AGX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AGX в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.29% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и AGX
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AGX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (18.53%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор