PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с ADC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с ADC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and ADC (Agree Realty Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ADC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 9.94%/yr for ADC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и ADC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Agree Realty Corporation (ADC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у ADC с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ADC по среднегодовой доходности: 24.39% против 9.94% соответственно.

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%

ADC

1 день
1.40%
1 месяц
2.21%
С начала года
7.14%
6 месяцев
7.94%
1 год
6.13%
3 года*
9.88%
5 лет*
5.59%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и ADC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
ADC
Agree Realty Corporation		7.14%6.62%17.20%-7.07%3.50%11.28%-1.40%22.71%19.75%16.42%

Correlation

The correlation between MSFT and ADC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1994 г.

0.16

The correlation between MSFT and ADC shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$2.91T

ADC:

$9.13B

EPS

MSFT:

$16.79

ADC:

$1.91

Коэффициент P/E

MSFT:

23.27

ADC:

39.60

Коэффициент P/S

MSFT:

9.16

ADC:

11.49

Коэффициент P/B

MSFT:

7.02

ADC:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

ADC:

$750.05M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

ADC:

$667.57M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

ADC:

$639.27M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Agree Realty Corporation

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с ADC:
ADC с OADC с STAGADC с EPRADC с MAINADC с LTCADC с APLEADC с FR

Доходность на риск

MSFT vs. ADC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ADC
Ранг доходности на риск ADC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c ADC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Agree Realty Corporation (ADC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTADCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
0.36

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.63

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.52

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.08

1.26

-2.34

MSFT vs. ADC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа ADC равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и ADC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и ADC

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке ADC в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ADC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTADCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-70.25%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-11.14%

-22.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-21.08%

-12.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-29.52%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-39.00%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

-6.45%

-21.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-9.63%

-12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.48%

4.60%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и ADC

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.52% по сравнению с Agree Realty Corporation (ADC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTADCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.52%

4.80%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

12.14%

+10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

16.16%

+9.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.78%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.06%

23.65%

+3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и ADC

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности ADC в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADC
Agree Realty Corporation		4.13%4.28%4.26%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и ADC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Agree Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
200.81M
(MSFT) Общая выручка
(ADC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT и ADC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corporation и Agree Realty Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20222023202420252026
67.6%
92.7%
Активы портфеля
MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

ADC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 186.09M при выручке в 200.81M, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

ADC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 98.55M при выручке в 200.81M, что соответствует операционной рентабельности 49.1%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

ADC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agree Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 60.19M при выручке в 200.81M, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT and ADC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to ADC (4.80%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ADC's -70.25%.

ADC currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и ADC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор