PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с MFBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с MFBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and MFBFX (MFS Corporate Bond Fund) are both mutual funds - MSFRX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS, while MFBFX is a Corporate Bonds fund managed by MFS. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.94%/yr vs 2.38%/yr for MFBFX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.76%/yr for MFBFX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и MFBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у MFBFX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции MFBFX по среднегодовой доходности: 7.94% против 2.38% соответственно.

MSFRX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.01%
1 год
11.25%
3 года*
12.35%
5 лет*
6.16%
10 лет*
7.94%

MFBFX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.20%
3 года*
4.85%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
2.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и MFBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		2.71%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		0.45%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%

Correlation

The correlation between MSFRX and MFBFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.20

Over the past year, MSFRX and MFBFX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

MFS Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOOMSFRX с RGT
Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с MIGFXMFBFX с IVVMFBFX с FCBFX

Доходность на риск

MSFRX vs. MFBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c MFBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXMFBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.43

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.12

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.87

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

6.25

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. MFBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFBFX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и MFBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXMFBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.01

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.42

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и MFBFX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки MFBFX в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MFBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXMFBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-29.78%

-7.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-3.17%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-6.83%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-23.44%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-23.44%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-3.11%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-6.19%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.94%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и MFBFX

MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXMFBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.40%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

3.01%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

4.13%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

6.40%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

5.73%

+4.72%

Сравнение комиссий MSFRX и MFBFX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MFBFX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и MFBFX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности MFBFX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.54%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.82%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and MFBFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFRX has higher volatility (1.67%) compared to MFBFX (1.40%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs MFBFX's -29.78%.

MSFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и MFBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор