PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с MFIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFBFX с MFIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFBFX (MFS Corporate Bond Fund) and MFIOX (MFS Income Fund) are both mutual funds - MFBFX is a Corporate Bonds fund managed by MFS, while MFIOX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFBFX returned 2.41%/yr vs 2.75%/yr for MFIOX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFBFX charges 0.76%/yr vs 0.73%/yr for MFIOX.

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и MFIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Income Fund (MFIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у MFIOX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям MFIOX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.75% соответственно.

MFBFX

1 день
0.08%
1 месяц
0.85%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.41%

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFBFX и MFIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		0.70%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%

Correlation

The correlation between MFBFX and MFIOX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 1987 г.

0.72

Over the past year, MFBFX and MFIOX have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

MFS Income Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFXMFBFX с IVVMFBFX с FCBFX
Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHITXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURXMFIOX с MSFRX

Доходность на риск

MFBFX vs. MFIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c MFIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Income Fund (MFIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXMFIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.59

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.39

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.09

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.63

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. MFIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFIOX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и MFIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXMFIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.14

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.57

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.36

-0.88

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и MFIOX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки MFIOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и MFIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFBFXMFIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-19.07%

-10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.81%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-5.88%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-19.07%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-19.07%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.97%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-2.18%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.88%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и MFIOX

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с MFS Income Fund (MFIOX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFBFXMFIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.29%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.59%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.69%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.51%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

4.87%

+0.86%

Сравнение комиссий MFBFX и MFIOX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии MFIOX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и MFIOX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности MFIOX в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.53%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MFBFX and MFIOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFBFX has higher volatility (1.42%) compared to MFIOX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFBFX dropped -29.78% vs MFIOX's -19.07%.

MFIOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFBFX и MFIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор