PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с MHOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с MHOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. MHOIX управляется MFS. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и MHOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и MHOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		-1.05%8.54%7.55%11.97%-10.72%2.97%4.28%14.28%-2.83%7.36%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у MHOIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям MHOIX по среднегодовой доходности: 2.43% против 4.99% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

MHOIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.19%
1 год
6.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

MFS Global High Yield Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFXMFBFX с FCBFX
Часто сравнивают с MHOIX:
MHOIX с MFIOXMHOIX с MHITXMHOIX с MIGFXMHOIX с MGRAXMHOIX с MEIAXMHOIX с VEAMHOIX с VTSAX

Сравнение комиссий MFBFX и MHOIX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии MHOIX в 0.81%.

MHOIX
MFS Global High Yield Fund
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund

Доходность на риск

MFBFX vs. MHOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MHOIX
Ранг доходности на риск MHOIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHOIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHOIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHOIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c MHOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и MFS Global High Yield Fund (MHOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXMHOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.84

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.55

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.17

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

9.39

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. MHOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа MHOIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и MHOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXMHOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.84

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.99

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.03

-0.55

Корреляция

Корреляция между MFBFX и MHOIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и MHOIX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности MHOIX в 4.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
MHOIX
MFS Global High Yield Fund		4.91%5.27%4.68%4.03%7.71%5.57%4.45%4.79%4.96%4.99%5.84%7.64%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и MHOIX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки MHOIX в -40.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и MHOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXMHOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-40.07%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-3.05%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-16.50%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-19.76%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.92%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.41%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.71%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и MHOIX

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с MFS Global High Yield Fund (MHOIX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXMHOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.19%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.12%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.45%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

4.88%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

5.06%

+0.66%