PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFBFX с FCBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFBFX (MFS Corporate Bond Fund) and FCBFX (Fidelity Corporate Bond Fund) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, MFBFX returned 2.41%/yr vs 2.77%/yr for FCBFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MFBFX charges 0.76%/yr vs 0.44%/yr for FCBFX.

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям FCBFX по среднегодовой доходности: 2.41% против 2.77% соответственно.

MFBFX

1 день
0.08%
1 месяц
0.85%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.14%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.08%
10 лет*
2.41%

FCBFX

1 день
0.09%
1 месяц
0.94%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.57%
1 год
6.30%
3 года*
5.69%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFBFX и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		0.70%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		0.65%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Correlation

The correlation between MFBFX and FCBFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2010 г.

0.93

The correlation between MFBFX and FCBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFXMFBFX с IVV
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с FCORFCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIX

Доходность на риск

MFBFX vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXFCBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.49

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.94

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

6.31

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBFX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.71

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и FCBFX

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и FCBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFBFXFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-23.23%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.31%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.83%

-6.57%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-23.21%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-23.23%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-0.94%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-3.98%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.02%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и FCBFX

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) имеют волатильность 1.42% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFBFXFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.46%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

3.14%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.31%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.69%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.73%

5.95%

-0.22%

Сравнение комиссий MFBFX и FCBFX

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FCBFX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и FCBFX

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности FCBFX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		4.23%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.53%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MFBFX and FCBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCBFX has higher volatility (1.46%) compared to MFBFX (1.42%). In terms of maximum drawdown, MFBFX dropped -29.78% vs FCBFX's -23.23%.

MFBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFBFX и FCBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор