PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFBFX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFBFX с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MFBFX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFBFX и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции MFBFX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.43% против 14.11% соответственно.

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Corporate Bond Fund

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MFIOXMFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с MIGFXMFBFX с MSFRXMFBFX с FCBFX
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий MFBFX и IVV

MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

MFBFX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFBFX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFBFXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.00

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.54

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

7.28

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFBFX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFBFX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFBFX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFBFXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.00

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.71

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.05

Корреляция

Корреляция между MFBFX и IVV составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFBFX и IVV

Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок MFBFX и IVV

Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

MFBFXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-55.25%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-12.06%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.44%

-24.53%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.44%

-33.90%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.57%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-10.84%

+4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.55%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MFBFX и IVV

Текущая волатильность для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) составляет 1.76%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFBFXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

5.34%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

9.47%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

18.31%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

16.89%

-10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

18.03%

-12.31%