MFS Corporate Bond Fund (MFBFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в MFS Corporate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) показал доход в -1.25% с начала года и 3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFBFX составила 2.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении MFBFX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 15 июл. 1993 г. с доходностью +38.4%, в то время как худший день был 16 июл. 1993 г. с доходностью -27.6%.

MFS Corporate Bond Fund: годовая альфа составляет 4.61%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.47%) было выше, чем в снижении (15.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MFBFX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MFBFX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность MFS Corporate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Corporate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MFS Corporate Bond Fund показал максимальную просадку в 29.78%, зарегистрированную 11 мая 1994 г.. Полное восстановление заняло 922 торговые сессии.

Текущая просадка MFS Corporate Bond Fund составляет 4.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.