Сравнение MFBFX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MFBFX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFBFX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | -0.85% | 7.35% | 2.03% | 8.09% | -17.27% | -1.47% | 11.01% | 14.43% | -3.19% | 6.08% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, MFBFX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции MFBFX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 2.43% против 1.62% соответственно.
MFBFX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.43%
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFBFX и VBTLX
MFBFX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%.
Доходность на риск
MFBFX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
MFBFX
VBTLX
Сравнение MFBFX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFBFX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.66 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 4.70 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFBFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между MFBFX и VBTLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFBFX и VBTLX
Дивидендная доходность MFBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFBFX MFS Corporate Bond Fund | 4.25% | 4.54% | 3.74% | 3.16% | 2.46% | 5.61% | 3.47% | 3.01% | 3.15% | 3.07% | 3.27% | 4.16% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок MFBFX и VBTLX
Максимальная просадка MFBFX за все время составила -29.78%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFBFX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFBFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.78% | -18.81% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | -2.73% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | -18.14% | -5.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | -18.81% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -2.86% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -2.67% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.97% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFBFX и VBTLX
MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MFBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFBFX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.55% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.59% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.36% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 5.98% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.72% | 4.97% | +0.75% |