Сравнение MSFRX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 0.40% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 7.92% против 4.97% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 8.41%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.92%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и CSTAX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
MSFRX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
MSFRX
CSTAX
Сравнение MSFRX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.73 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.47 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.23 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 9.16 | -4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.73 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и CSTAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и CSTAX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.74%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.74% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и CSTAX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -14.52% | -22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -2.72% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -14.52% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -14.52% | -10.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.48% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.37% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.66% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и CSTAX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.32% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 2.05% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.38% | 3.47% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 5.16% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 5.82% | +4.63% |