Сравнение MSFRX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.91% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и AVEFX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
MSFRX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
MSFRX
AVEFX
Сравнение MSFRX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.64 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.65 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.64 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и AVEFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и AVEFX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и AVEFX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -10.24% | -27.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -2.52% | -4.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -8.02% | -9.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -10.24% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -2.44% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -0.96% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.74% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и AVEFX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.16% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 2.17% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 3.44% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 4.14% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 4.01% | +6.44% |