Сравнение MSFO с XAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR).
MSFO и XAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и XAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 3.63% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 1.10% | 12.57% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и XAPR
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.
Доходность на риск
MSFO vs. XAPR — Ранг доходности на риск
MSFO
XAPR
Сравнение MSFO c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 1.51 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.48 | -2.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.66 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.01 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 18.98 | -18.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.51 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.78 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и XAPR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и XAPR
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и XAPR
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и XAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -6.18% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -6.18% | -23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | 0.00% | -27.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.18% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 0.65% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и XAPR
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 0.45% | +5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 1.19% | +15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 8.15% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.41% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 6.41% | +12.72% |