PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

XAPR и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и PBJA

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%8.96%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARYXAPR с BUFG
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJPBJA с IVVB

Сравнение комиссий XAPR и PBJA

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

XAPR vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.88

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.32

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.70

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

9.53

+9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.46

+0.32

Корреляция

Корреляция между XAPR и PBJA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и PBJA

Ни XAPR, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и PBJA

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-8.50%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-6.16%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.89%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.58%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.10%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и PBJA

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.54%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

3.74%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

8.31%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

6.53%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

6.53%

-0.13%