График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) показал доход в 1.10% с начала года и 12.23% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 апр. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении XAPR закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.36% | 0.35% | 1.10% | |||||||||
| 2025 | 0.85% | 0.23% | 0.32% | 2.92% | 2.23% | 1.59% | 0.54% | 0.88% | 0.65% | 0.36% | 0.60% | 0.77% | 12.57% |
| 2024 | 0.27% | 2.20% | 1.22% | 0.70% | 1.17% | 0.69% | 0.02% | 1.50% | 0.22% | 8.25% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April: годовая альфа составляет 6.29%, бета — 0.33, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 23.04.2024.
- Этот ETF участвовал в 31.79% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -34.15%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Этот ETF показал годовую альфу 6.29% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.33 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 6.29%
- Бета
- 0.33
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 31.79%
- Участие в снижении
- -34.15%
Комиссия
Комиссия XAPR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XAPR имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XAPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.90 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.39 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.21 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.40 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.98 | 6.61 | +12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XAPR в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 6.18%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 7 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.18% | 25 мар. 2025 г. | 11 | 8 апр. 2025 г. | 7 | 17 апр. 2025 г. | 18 |
| -2.71% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 8 | 15 авг. 2024 г. | 22 |
| -1.26% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 5 | 13 сент. 2024 г. | 9 |
| -1.08% | 21 апр. 2025 г. | 1 | 21 апр. 2025 г. | 1 | 22 апр. 2025 г. | 2 |
| -1.07% | 20 февр. 2025 г. | 16 | 13 мар. 2025 г. | 6 | 21 мар. 2025 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...