PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

XAPR и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и IVVM

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.03%12.57%8.25%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

XAPR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.74%
1 год
12.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с FSEPXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с BUFGXAPR с CARY
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий XAPR и IVVM

XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

XAPR vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.98

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.50

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.26

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.39

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

7.89

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.98

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.25

+0.52

Корреляция

Корреляция между XAPR и IVVM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и IVVM

XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

TTM20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок XAPR и IVVM

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-11.62%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-9.29%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-2.72%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-0.96%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.64%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.46%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.76%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.04%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

12.91%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

9.82%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.40%

9.82%

-3.42%