Сравнение XAPR с CARY
XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - XAPR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past year, XAPR returned 8.79% vs 6.94% for CARY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XAPR charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности XAPR и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XAPR показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у CARY с доходностью 1.74%.
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XAPR и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.39% | 12.57% | 8.25% |
CARY Angel Oak Income ETF | 1.74% | 7.54% | 6.29% |
Correlation
The correlation between XAPR and CARY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.17 |
The correlation between XAPR and CARY shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XAPR vs. CARY — Ранг доходности на риск
XAPR
CARY
Сравнение XAPR c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XAPR | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.89 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.37 | 5.45 | +7.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.60 | 23.64 | +46.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XAPR | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31 | 3.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 2.65 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок XAPR и CARY
Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XAPR | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -1.96% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.66% | -1.28% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.14% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.18% | -0.33% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XAPR и CARY
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что XAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XAPR | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.56% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.30% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 1.76% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 2.74% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 2.74% | +3.44% |
Сравнение комиссий XAPR и CARY
XAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XAPR и CARY
XAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.93% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XAPR and CARY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XAPR has higher volatility (0.75%) compared to CARY (0.56%). In terms of maximum drawdown, XAPR dropped -6.18% vs CARY's -1.96%.
On 1-year performance, XAPR leads with 8.79% vs 6.94% for CARY. On fees, CARY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAPR has performed better with a 8.79% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for XAPR.
CARY has the higher dividend yield at 5.93%, compared with 0.00% for XAPR.
XAPR is categorized as Options Trading, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: FT Vest and Angel Oak. Their fees differ too: 0.85% for XAPR and 0.80% for CARY.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 3.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XAPR и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор