PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XAPR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XAPR с FSEP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

XAPR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 апр. 2024 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XAPR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XAPR и FSEP

2026 (YTD)20252024
XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April		1.10%12.57%8.25%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.39%12.83%9.63%

Доходность по периодам

С начала года, XAPR показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.39%.

XAPR

1 день
0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.10%
6 месяцев
2.86%
1 год
12.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
2.14%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.39%
6 месяцев
-0.42%
1 год
12.97%
3 года*
12.49%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с XAPR:
XAPR с AAPRXAPR с PBJAXAPR с APRTXAPR с QQQYXAPR с ARLUXAPR с CARYXAPR с BUFG
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с FAPRFSEP с BUFGFSEP с DAUGFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFDFSEP с FMAR

Сравнение комиссий XAPR и FSEP

И XAPR, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

XAPR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XAPR
Ранг доходности на риск XAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAPR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAPR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XAPR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XAPRFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.08

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.60

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.25

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.64

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.98

8.32

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XAPR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XAPR на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FSEP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XAPR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XAPRFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.96

+0.83

Корреляция

Корреляция между XAPR и FSEP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XAPR и FSEP

Ни XAPR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XAPR и FSEP

Максимальная просадка XAPR за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XAPR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

XAPRFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.18%

-13.79%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-8.16%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.60%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.18%

-2.19%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.60%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XAPR и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) составляет 0.45%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что XAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XAPRFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

3.75%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

6.13%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.15%

12.12%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

10.75%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

10.64%

-4.23%