Сравнение GOOY с GOOG
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GOOG (Alphabet Inc) is a stock. Over the past 3 years, GOOY returned 24.74%/yr vs 41.39%/yr for GOOG. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.91%.
GOOY
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
GOOG
- 1 день
- -4.05%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 84.91%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 24.97%
- Всё время*
- 22.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | $8.74B | $7.22B | $8.11B |
| $5.34M | $4.68M | $7.59M |
Сравнение доходности по годам GOOY и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 12.99% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
GOOG Alphabet Inc | 14.91% | 65.42% | 35.62% | 8.52% |
Correlation
The correlation between GOOY and GOOG is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between GOOY and GOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. GOOG — Ранг доходности на риск
GOOY
GOOG
Сравнение GOOY c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.45 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.11 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 11.39 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и GOOG
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -44.60% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -20.75% | +3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -29.35% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -9.70% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -8.93% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 7.48% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и GOOG
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 11.51%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 14.25% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 25.23% | -4.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 32.06% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 31.93% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 29.41% | -5.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и GOOG
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.23%, что больше доходности GOOG в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 54.23% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, GOOY and GOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOOG has higher volatility (14.25%) compared to GOOY (11.51%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор