PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и GOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. (GOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.63%
0.27%
GOOY
GOOG

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 27.74%.


GOOY

С начала года

9.36%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-2.63%

1 год

6.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOG

С начала года

27.74%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

0.27%

1 год

30.53%

5 лет (среднегодовая)

22.65%

10 лет (среднегодовая)

21.04%

Основные характеристики


GOOYGOOG
Коэф-т Шарпа0.361.19
Коэф-т Сортино0.581.69
Коэф-т Омега1.081.23
Коэф-т Кальмара0.411.41
Коэф-т Мартина0.943.57
Индекс Язвы7.61%8.81%
Дневная вол-ть19.62%26.39%
Макс. просадка-17.54%-44.60%
Текущая просадка-7.35%-6.67%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOY и GOOG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.361.19
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.581.69
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.23
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.411.41
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.943.57
GOOY
GOOG

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
0.36
1.19
GOOY
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и GOOG

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что больше доходности GOOG в 0.22%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.05%7.90%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и GOOG

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.35%
-6.67%
GOOY
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и GOOG

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 5.80%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
7.76%
GOOY
GOOG