PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с GOOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYGOOG
Дох-ть с нач. г.11.05%30.40%
Дох-ть за 1 год10.01%37.51%
Коэф-т Шарпа0.531.41
Коэф-т Сортино0.781.94
Коэф-т Омега1.111.26
Коэф-т Кальмара0.591.66
Коэф-т Мартина1.374.24
Индекс Язвы7.52%8.74%
Дневная вол-ть19.36%26.22%
Макс. просадка-17.54%-44.60%
Текущая просадка-5.92%-4.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOY и GOOG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и GOOG

С начала года, GOOY показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 30.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
6.89%
GOOY
GOOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c GOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.37
GOOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOG, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOG, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOG, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOG, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOG, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.24

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и GOOG

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GOOG равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
0.53
1.41
GOOY
GOOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и GOOG

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.56%, что больше доходности GOOG в 0.22%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
31.56%7.90%
GOOG
Alphabet Inc.
0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и GOOG

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.92%
-4.72%
GOOY
GOOG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и GOOG

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.82%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOG) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
6.76%
GOOY
GOOG