PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с GOOGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOY с GOOGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past year, GOOY returned 92.21% vs 122.24% for GOOGL. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 18.99%.

GOOY

1 день
3.03%
1 месяц
-3.35%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.49%
1 год
92.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOGL

1 день
3.68%
1 месяц
-4.18%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.34%
1 год
122.24%
3 года*
43.87%
5 лет*
25.68%
10 лет*
26.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOY и GOOGL

2026 (YTD)202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		17.06%53.95%12.58%-3.73%
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		18.99%65.99%36.01%5.36%

Correlation

The correlation between GOOY and GOOGL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г.

0.95

The correlation between GOOY and GOOGL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Alphabet Inc. Class A

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAGGOOY с MSTY
Часто сравнивают с GOOGL:
GOOGL с GOOGGOOGL с MSFTGOOGL с AAPLGOOGL с VOOGOOGL с SPYGOOGL с VGTGOOGL с AMZN

Доходность на риск

GOOY vs. GOOGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GOOGL
Ранг доходности на риск GOOGL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOGL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOGL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOGL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOGL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOOYGOOGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
4.19

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
5.50

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.67

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.74

6.04

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

22.22

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOOY vs. GOOGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 3.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOGL равному 4.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOOYGOOGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

4.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.84

+0.30

Просадки

Сравнение просадок GOOY и GOOGL

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOYGOOGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-65.29%

+40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-20.37%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-7.56%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.26%

-13.02%

+6.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

5.52%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и GOOGL

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.52%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOYGOOGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

9.04%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.43%

20.86%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

29.35%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

31.32%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

29.12%

-5.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и GOOGL

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что больше доходности GOOGL в 0.23%

ПозицияTTM202520242023
GOOGL
Alphabet Inc. Class A		0.23%0.27%0.32%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		50.39%41.50%36.74%7.90%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GOOY and GOOGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOOGL has higher volatility (9.04%) compared to GOOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs GOOGL's -65.29%.

GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (4.19 vs 3.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOY и GOOGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор