PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и GOOGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. (GOOGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.48%
-5.61%
GOOY
GOOGL

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 18.24%.


GOOY

С начала года

2.39%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-8.48%

1 год

-0.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOGL

С начала года

18.24%

1 месяц

1.22%

6 месяцев

-5.61%

1 год

19.26%

5 лет (среднегодовая)

20.66%

10 лет (среднегодовая)

19.69%

Основные характеристики


GOOYGOOGL
Коэф-т Шарпа-0.000.71
Коэф-т Сортино0.121.13
Коэф-т Омега1.021.15
Коэф-т Кальмара-0.010.87
Коэф-т Мартина-0.012.16
Индекс Язвы7.63%8.93%
Дневная вол-ть20.14%27.09%
Макс. просадка-17.54%-65.29%
Текущая просадка-13.25%-13.71%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOY и GOOGL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.000.71
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.121.13
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.15
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.010.87
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.012.16
GOOY
GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.00
0.71
GOOY
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и GOOGL

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.22%, что больше доходности GOOGL в 0.24%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
34.22%7.90%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и GOOGL

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.25%
-13.71%
GOOY
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и GOOGL

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.58%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
9.49%
GOOY
GOOGL