PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с GOOGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYGOOGL
Дох-ть с нач. г.10.40%29.71%
Дох-ть за 1 год9.55%37.44%
Коэф-т Шарпа0.521.45
Коэф-т Сортино0.762.00
Коэф-т Омега1.111.27
Коэф-т Кальмара0.571.73
Коэф-т Мартина1.334.37
Индекс Язвы7.49%8.77%
Дневная вол-ть19.32%26.45%
Макс. просадка-17.54%-65.29%
Текущая просадка-6.47%-5.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOY и GOOGL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и GOOGL

С начала года, GOOY показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 29.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50%
6.62%
GOOY
GOOGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c GOOGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc. (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.33
GOOGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOGL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOGL, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOGL, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOGL, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOGL, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.37

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и GOOGL

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GOOGL равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
0.52
1.45
GOOY
GOOGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и GOOGL

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.74%, что больше доходности GOOGL в 0.22%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
31.74%7.90%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и GOOGL

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -65.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.47%
-5.33%
GOOY
GOOGL

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и GOOGL

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.62%, в то время как у Alphabet Inc. (GOOGL) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
6.54%
GOOY
GOOGL