Сравнение GOOY с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
GOOY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 8.69% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и YMAG
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
GOOY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
GOOY
YMAG
Сравнение GOOY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 1.11 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.66 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.23 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 1.84 | +2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 6.31 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.11 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.93 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и YMAG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и YMAG
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и YMAG
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -25.96% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -14.38% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -10.31% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.69% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 4.20% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и YMAG
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 7.20% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 12.77% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 22.27% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.31% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.31% | +1.59% |