PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.48%
13.73%
GOOY
YMAG

Доходность по периодам


GOOY

С начала года

2.39%

1 месяц

-2.49%

6 месяцев

-8.48%

1 год

-0.09%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

7.20%

6 месяцев

13.72%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOYYMAG
Дневная вол-ть20.14%19.18%
Макс. просадка-17.54%-14.27%
Текущая просадка-13.25%-1.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и YMAG

GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между GOOY и YMAG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.00
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.12
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.02
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.01
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.01
GOOY
YMAG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и YMAG

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.22%, что больше доходности YMAG в 30.59%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
34.22%7.90%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и YMAG

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.25%
-1.97%
GOOY
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и YMAG

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
5.73%
GOOY
YMAG