PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GOOY с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOOY с YMAG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

GOOY и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GOOY или YMAG.

Корреляция

Корреляция между GOOY и YMAG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GOOY:

-0.35

YMAG:

0.45

Коэф-т Сортино

GOOY:

-0.28

YMAG:

0.75

Коэф-т Омега

GOOY:

0.96

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

GOOY:

-0.34

YMAG:

0.42

Коэф-т Мартина

GOOY:

-0.77

YMAG:

1.23

Индекс Язвы

GOOY:

10.70%

YMAG:

8.99%

Дневная вол-ть

GOOY:

24.97%

YMAG:

25.25%

Макс. просадка

GOOY:

-24.40%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

GOOY:

-17.98%

YMAG:

-13.54%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -9.66%.

GOOY

С начала года

-11.71%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-8.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-9.66%

1 месяц

5.97%

6 месяцев

-6.57%

1 год

11.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GOOY и YMAG

GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GOOY и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг риск-скорректированной доходности GOOY, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOOY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GOOY c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и YMAG

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, что меньше доходности YMAG в 50.06%

TTM20242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		42.36%36.74%7.90%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		50.06%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и YMAG

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и YMAG

Загрузка...