PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с GOOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.62%
1.46%
GOOY
GOOP

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность 9.36%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 22.98%.


GOOY

С начала года

9.36%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-2.63%

1 год

6.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GOOP

С начала года

22.98%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

1.46%

1 год

26.84%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GOOYGOOP
Коэф-т Шарпа0.361.41
Коэф-т Сортино0.581.90
Коэф-т Омега1.081.26
Коэф-т Кальмара0.411.43
Коэф-т Мартина0.944.00
Индекс Язвы7.61%6.84%
Дневная вол-ть19.62%19.42%
Макс. просадка-17.54%-19.16%
Текущая просадка-7.35%-4.48%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и GOOP

И GOOY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOY и GOOP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.361.41
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.581.90
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.26
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.411.43
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.944.00
GOOY
GOOP

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50Nov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19
0.36
1.41
GOOY
GOOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и GOOP

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 32.05%, что больше доходности GOOP в 12.75%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
32.05%7.90%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.75%2.07%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и GOOP

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки GOOP в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.35%
-4.48%
GOOY
GOOP

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и GOOP

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) имеют волатильность 5.80% и 5.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
5.99%
GOOY
GOOP