PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GOOY с GOOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


GOOYGOOP
Дох-ть с нач. г.11.05%25.76%
Дох-ть за 1 год10.01%32.14%
Коэф-т Шарпа0.531.65
Коэф-т Сортино0.782.18
Коэф-т Омега1.111.31
Коэф-т Кальмара0.591.67
Коэф-т Мартина1.374.68
Индекс Язвы7.52%6.81%
Дневная вол-ть19.36%19.31%
Макс. просадка-17.54%-19.16%
Текущая просадка-5.92%-2.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между GOOY и GOOP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и GOOP

С начала года, GOOY показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 25.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
6.92%
GOOY
GOOP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GOOY и GOOP

И GOOY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.


GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
График комиссии GOOY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии GOOP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GOOY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOY, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOY, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.37
GOOP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GOOP, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GOOP, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GOOP, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GOOP, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GOOP, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.68

Сравнение коэффициента Шарпа GOOY и GOOP

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50Sat 02Nov 03Mon 04Tue 05Wed 06Thu 07Fri 08Sat 09Nov 10Mon 11Tue 12
0.53
1.65
GOOY
GOOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и GOOP

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 31.56%, что больше доходности GOOP в 12.47%


TTM2023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
31.56%7.90%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF
12.47%2.07%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и GOOP

Максимальная просадка GOOY за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки GOOP в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.92%
-2.32%
GOOY
GOOP

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и GOOP

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 4.82%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google (GOOGL) ETF (GOOP) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.82%
5.51%
GOOY
GOOP