PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с DISO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с DISO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -20.61% vs -10.09% for DISO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for DISO.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и DISO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -20.82%, что значительно ниже, чем у DISO с доходностью -10.18%.

MSFO

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.27%
С начала года
-20.82%
6 месяцев
-21.32%
1 год
-20.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DISO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-10.18%
6 месяцев
-10.40%
1 год
-10.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и DISO

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-20.82%15.69%10.34%18.74%
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-10.18%2.12%14.56%9.17%

Correlation

The correlation between MSFO and DISO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с YMAGDISO с FTHIDISO с NVDYDISO с MAGSDISO с IOO

Доходность на риск

MSFO vs. DISO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 11
Ранг коэф-та Мартина
DISO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c DISO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFODISODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
-0.45

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.19
-0.51

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.94

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.50

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.08

-0.37

MSFO vs. DISO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа DISO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и DISO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и DISO

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и DISO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFODISOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-26.62%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-18.08%

-11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-12.68%

-14.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-7.74%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.22%

8.38%

+5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и DISO

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFODISOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

3.29%

+6.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.00%

15.73%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

20.06%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

21.36%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

21.36%

-1.35%

Сравнение комиссий MSFO и DISO

MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DISO в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и DISO

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.46%, тогда как DISO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		40.16%38.87%37.33%6.87%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		47.46%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and DISO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.64%) compared to DISO (3.29%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs DISO's -26.62%.

On 1-year performance, DISO leads with -10.09% vs -20.61% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DISO has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DISO has performed better with a -10.09% return vs -20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.

MSFO has the higher dividend yield at 47.46%, compared with 40.16% for DISO.

MSFO is categorized as Options Trading, while DISO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.01% for DISO.

DISO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и DISO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор