PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DISO с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO).

DISO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DISO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DISO и IOO

2026 (YTD)202520242023
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		-12.66%2.12%14.56%9.09%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, DISO показывает доходность -12.66%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

DISO

1 день
0.19%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-12.66%
6 месяцев
-8.75%
1 год
-1.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax DIS Option Income Strategy ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с DISO:
DISO с DISDISO с APLYDISO с MAGSDISO с MSFODISO с NVDYDISO с FTHIDISO с YMAG
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий DISO и IOO

DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

DISO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISO
Ранг доходности на риск DISO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DISOIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.44

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.13

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.26

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.16

10.66

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DISO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DISOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.44

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.36

-0.16

Корреляция

Корреляция между DISO и IOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISO и IOO

Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 45.52%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DISO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF		45.52%38.87%37.33%6.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок DISO и IOO

Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

DISOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-55.85%

+29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-12.40%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.09%

-5.98%

-9.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-11.34%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.16%

2.63%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DISO и IOO

Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 4.19%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DISOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.23%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

10.71%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.49%

19.24%

+5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.97%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.29%

17.74%

+3.55%