Сравнение DISO с IOO
DISO (YieldMax DIS Option Income Strategy ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - DISO is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). DISO is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, DISO returned -8.09% vs 38.24% for IOO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DISO charges 1.01%/yr vs 0.40%/yr for IOO.
Доходность
Сравнение доходности DISO и IOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DISO показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%.
DISO
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 12.26%
- 6 месяцев
- 12.43%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 16.70%
Сравнение доходности по годам DISO и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -10.99% | 2.12% | 14.56% | 9.09% |
IOO iShares Global 100 ETF | 12.26% | 27.02% | 26.54% | 8.03% |
Correlation
The correlation between DISO and IOO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DISO vs. IOO — Ранг доходности на риск
DISO
IOO
Сравнение DISO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DISO | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.50 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.87 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 17.94 | -18.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DISO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 2.84 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок DISO и IOO
Максимальная просадка DISO за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и IOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DISO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -55.85% | +29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -9.94% | -8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -1.33% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -11.27% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 2.14% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и IOO
YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что DISO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DISO | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 3.81% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.10% | 10.59% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 13.54% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.04% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 17.78% | +3.75% |
Сравнение комиссий DISO и IOO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и IOO
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.73%, что больше доходности IOO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 44.73% | 38.87% | 37.33% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.82% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
DISO and IOO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISO has higher volatility (9.07%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, DISO dropped -26.62% vs IOO's -55.85%.
On 1-year performance, IOO leads with 38.24% vs -8.09% for DISO. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOO has performed better with a 38.24% return vs -8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.01% for DISO.
DISO has the higher dividend yield at 44.73%, compared with 0.82% for IOO.
DISO is categorized as Derivative Income, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.01% for DISO and 0.40% for IOO.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DISO и IOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор