Сравнение DISO с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO).
DISO и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DISO или IOO.
Основные характеристики
| DISO | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.66% | 25.71% |
| Дох-ть за 1 год | 6.84% | 33.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.65 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.35 | 3.17 |
| Коэф-т Мартина | 0.69 | 13.17 |
| Индекс Язвы | 11.72% | 2.67% |
| Дневная вол-ть | 18.90% | 13.63% |
| Макс. просадка | -22.93% | -55.85% |
| Текущая просадка | -11.03% | -1.05% |
Корреляция
Корреляция между DISO и IOO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DISO и IOO
С начала года, DISO показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 25.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DISO и IOO
DISO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DISO c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DISO и IOO
Дивидендная доходность DISO за последние двенадцать месяцев составляет около 34.19%, что больше доходности IOO в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 34.19% | 6.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок DISO и IOO
Максимальная просадка DISO за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISO и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DISO и IOO
Текущая волатильность для YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) составляет 3.81%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DISO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.