Сравнение MSFO с CAOS
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -16.63% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -14.86%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
MSFO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -10.69%
- С начала года
- -14.86%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -14.86% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 2.24% |
Correlation
The correlation between MSFO and CAOS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MSFO
CAOS
Сравнение MSFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.41 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 5.44 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CAOS
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -3.89% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -0.76% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.98% | -1.08% | -20.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -0.92% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 0.34% | +15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CAOS
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 0.48% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.05% | 1.09% | +19.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.49% | 1.55% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 4.20% | +16.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 4.20% | +16.03% |
Сравнение комиссий MSFO и CAOS
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CAOS
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.89%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 42.89% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and CAOS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (9.03%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -16.63% for MSFO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -16.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 42.89%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: YieldMax and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор