Сравнение MSFO с CAOS
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 1.61% for CAOS. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFO charges 1.03%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.65%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.99M | $5.50M | $4.97M | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 18.74% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.65% | 2.55% | 5.33% | 2.24% |
Correlation
The correlation between MSFO and CAOS is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MSFO
CAOS
Сравнение MSFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.21 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.14 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 4.66 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CAOS
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -3.89% | -25.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -0.76% | -28.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | -1.24% | -9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -0.92% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 0.35% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CAOS
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 0.37% | +14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 1.07% | +22.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 1.56% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 4.17% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 4.17% | +17.82% |
Сравнение комиссий MSFO и CAOS
MSFO берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CAOS
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and CAOS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to CAOS (0.37%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.61% vs -7.47% for MSFO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.61% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.03% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 0.00% for CAOS.
They also come from different issuers: YieldMax and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор