PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFO с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFO с CAOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -18.05% vs 1.62% for CAOS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFO показывает доходность -18.98%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.71%.

MSFO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.61%
1 год
1.62%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFO и CAOS

2026 (YTD)202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-18.98%15.69%10.34%18.74%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.71%2.55%5.33%2.24%

Correlation

The correlation between MSFO and CAOS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

MSFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 22
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFOCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.08

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
1.72

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.22

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.15

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

5.18

-6.46

MSFO vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFO на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFO и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFO и CAOS

Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFOCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.29%

-3.89%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.29%

-0.76%

-28.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.76%

-1.18%

-24.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-0.92%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.12%

0.32%

+13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и CAOS

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFOCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

0.32%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

1.05%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

1.50%

+20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

4.23%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.97%

4.23%

+15.74%

Сравнение комиссий MSFO и CAOS

MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и CAOS

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.39%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		46.39%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

MSFO and CAOS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.49%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs CAOS's -3.89%.

On 1-year performance, CAOS leads with 1.62% vs -18.05% for MSFO. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.62% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.

MSFO has the higher dividend yield at 46.39%, compared with 0.00% for CAOS.

They also come from different issuers: YieldMax and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFO и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор