Сравнение MSFO с CAOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).
MSFO и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и CAOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -20.34%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFO и CAOS
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Доходность на риск
MSFO vs. CAOS — Ранг доходности на риск
MSFO
CAOS
Сравнение MSFO c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 0.90 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.85 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 1.40 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.63 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.26 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между MSFO и CAOS составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и CAOS
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и CAOS
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и CAOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -3.60% | -25.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -3.60% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | -0.93% | -26.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -0.90% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 2.18% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и CAOS
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 0.74% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 1.31% | +15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 4.68% | +17.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 4.37% | +14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 4.37% | +14.76% |