Сравнение MSFO с BAMU
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -7.47% vs 2.77% for BAMU. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSFO charges 1.03%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.52%.
MSFO
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 17.99%
- 6 месяцев
- 11.77%
- С начала года
- -2.37%
- 1 год
- -7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $141.23K | $194.28K | $204.39K | |
| $1.40M | $1.04M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MSFO и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | -2.37% | 15.69% | 10.34% | 21.58% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.52% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MSFO and BAMU is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between MSFO and BAMU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSFO
BAMU
Сравнение MSFO c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 2.39 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 23.52 | -23.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 96.94 | -97.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и BAMU
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -0.36% | -29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.65% | -0.12% | -29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.54% | 0.00% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -0.02% | -7.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 0.03% | +16.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и BAMU
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 15.08% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.08% | 0.10% | +14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 0.35% | +23.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 0.58% | +27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 0.85% | +21.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 0.85% | +21.14% |
Сравнение комиссий MSFO и BAMU
MSFO берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и BAMU
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.79%, что больше доходности BAMU в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF | 35.79% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and BAMU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (15.08%) compared to BAMU (0.10%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.65% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.77% vs -7.47% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 1.03% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.77% return vs -7.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSFO has the higher dividend yield at 35.79%, compared with 3.04% for BAMU.
MSFO is categorized as Options Trading, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 1.03% for MSFO and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор