Сравнение MSFO с BAMU
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -4.82% vs 2.93% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSFO charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.06%.
MSFO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -7.90%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -9.19% | 15.69% | 10.34% | 21.21% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.06% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between MSFO and BAMU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between MSFO and BAMU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. BAMU — Ранг доходности на риск
MSFO
BAMU
Сравнение MSFO c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.41 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 24.89 | -25.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 97.89 | -98.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 4.98 | -5.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 4.14 | -3.53 |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и BAMU
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -0.36% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -0.12% | -29.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.79% | 0.00% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -0.02% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 0.03% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и BAMU
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 0.07% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.23% | 0.43% | +18.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 0.59% | +20.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 0.87% | +18.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.78% | 0.87% | +18.91% |
Сравнение комиссий MSFO и BAMU
MSFO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и BAMU
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.67%, что больше доходности BAMU в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 38.67% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and BAMU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.28%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.93% vs -4.82% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.93% return vs -4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
MSFO has the higher dividend yield at 38.67%, compared with 3.06% for BAMU.
MSFO is categorized as Options Trading, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор